Geschäftskontext
Eine Finanzinstitution muss ihre benutzerdefinierten CAS-Aktionen, die für die Risikoanalyse verwendet werden, dokumentieren und verwalten. Sie benötigen ein zentrales, abfragbares Inventar aller Aktionen und ihrer Parameter, um die Einhaltung von Vorschriften und die Wiederverwendbarkeit sicherzustellen.
Datenaufbereitung
Erstellung eines benutzerdefinierten Aktionssatzes 'riskAnalytics' mit mehreren Aktionen und vielfältigen Parametertypen, die typische Finanzberechnungen simulieren.
Kopiert!
| 1 | PROC CAS; |
| 2 | BUILTINS.defineActionSet |
| 3 | actionSet='riskAnalytics', |
| 4 | actions=[ |
| 5 | { |
| 6 | name='calculateVAR', |
| 7 | parms={ |
| 8 | {name='portfolioID', type='string', required=true}, |
| 9 | {name='confidenceLevel', type='double', defaultValue=0.99}, |
| 10 | {name='timeHorizon', type='int', defaultValue=10} |
| 11 | }, |
| 12 | definition='/* Logik zur Berechnung des Value at Risk */ return 0;' |
| 13 | }, |
| 14 | { |
| 15 | name='stressTestPortfolio', |
| 16 | parms={ |
| 17 | {name='portfolioID', type='string', required=true}, |
| 18 | {name='scenarioFile', type='string', required=true}, |
| 19 | {name='outputTable', type='string'} |
| 20 | }, |
| 21 | definition='/* Logik zur Durchführung von Stresstests */ return 1;' |
| 22 | } |
| 23 | ]; |
| 24 | QUIT; |
Étapes de réalisation
1
Konvertierung des 'riskAnalytics'-Aktionssatzes in eine persistente CAS-Tabelle zur Analyse.
Kopiert!
| 1 | PROC CAS; |
| 2 | BUILTINS.actionSetToTable |
| 3 | actionSet='riskAnalytics', |
| 4 | casOut={name='riskAnalytics_docs', caslib='casuser', replace=true, label='Dokumentation für Risiko-Aktionen'}; |
| 5 | QUIT; |
2
Abfrage der erstellten Metadatentabelle mit FedSQL, um alle Aktionen zu identifizieren, die einen 'portfolioID'-Parameter erfordern. Dies validiert die Korrektheit der Konvertierung.
Kopiert!
| 1 | PROC CAS; |
| 2 | fedSql.execDirect query='SELECT action, parm, type FROM riskAnalytics_docs WHERE parm = "portfolioID" AND required = 1'; |
| 3 | QUIT; |
Erwartetes Ergebnis
Die Aktion erstellt erfolgreich die Tabelle 'riskAnalytics_docs'. Die anschließende FedSQL-Abfrage gibt zwei Zeilen zurück, eine für 'calculateVAR' und eine für 'stressTestPortfolio', was bestätigt, dass die Aktionsparameter korrekt in die Tabelle extrahiert und als abfragbare Daten verfügbar gemacht wurden.